RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기

마지막 업데이트: 2022년 7월 23일 | 0개 댓글
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주식공부 5편 _ 주식 보조지표

​ 매물대를 뚫고 올라가면 상승추세로 , 매물대를 하향이탈하면 하락추세로 이어질 가능성이 높기 때문에 매수 , 매도시점을 잡을 때 참고하시면 됩니다 .

​ 매물대를 통한 급등 포인트를 보는 방법 중 ‘ 역계단 ’ 을 활용하는 방법도 있습니다 .

​ 역계단은 매물대가 그리고 있는 계단모양을 이용하는 것입니다 .

​ 만일 현재 주가의 위치가 ‘ 역계단 ’ 매물대 구간에 있다면 이 구간이 끝날 때 까지는 상승할 것을 예상할 수 있습니다 .

​ 매물대를 뚫고 ‘ 역계단 ’ 구간에 들어선다면 , 이 후 급등을 기대해볼 수도 RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 있습니다 .

볼린저밴드는 이동평균을 이용한 가격변동띠 분석의 일종으로 주가변동성을 반영한 지표인데요 ~

​ 주가변동성을 이용하여 가격변동띠를 탄력적으로 변화시켜 나갑니다 .

​ 즉 , 주가는 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 기본전제로 합니다 .

​ 볼린저밴드에 사용되는 추세중심선은 일반적으로 이동평균선을 사용 ( 주로 20,21 일 ) 하고 상 / 하한 변동폭은 추세중심선의 표준편차를 이용합니다 .

​ 하한선 근처에서 주가가 움직일 RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 때 ( 과매도 ) 매수신호로 보고 상한선 근처에서 주가가 움직일 때 ( 과매수 ) 매도신호로 보시면 됩니다 .

​ 또한 좁은 가격변동띠에서의 상향이탈하면 매수신호로 보고 좁은 가격변동띠에서의 하향이탈하면 매도신호로 보시면 됩니다 .

Momentum( RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 모멘텀 ) 은 단기간 동안에 주가가 변해 온 양을 측정하는 지표입니다 .

​ 이동평균선 외에 최근 투자자들이 상당히 많이 이용하는 지표로 간단하고 , 용도가 다양합니다 .

또한 선도지표 역할을 수행하여 많은 사람들이게 인기가 높은 지표입니다 .

​ 모멘텀은 현재 가격에서 일정기간 전의 가격을 차감하여 산출하므로 수식이 간단하고 ,

​ 가격의 방향에 따라가기 보다는 가격의 방향이 변하기전에 이 지표의 방향이 먼저 변하므로 선도지표로서의 역할을 하게 되는 것입니다 .

RSI = 14 일간 상승폭 합계 / 14 일간 상승폭 합계 + 14 일간 하락폭 합계 *100

위의 공식을 대입하여 만약 14 일간 꾸준하게 주가가 상승한다면 RSI 값은 100 이 되고 ,

반대로 14 일간 꾸준하게 하락하였다면 RSI 값은 0 이 될 것입니다 .

​ 기준은 0 과 100 사이의 범위이므로 RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 75% 이상일 시 과열로 판단하여 매도하고 , 25% 이하일 시 침체로 판단하여 매수하시면 됩니다 .

4. 추세지표 (CCI, MACD)

CCI 지표의 개발목적은 상품가격의 계절성과 주기성을 알아보기 위한 것으로 개발되었습니다 .

CCI 는 통계적인 방법을 이용하여 가격변동에 대한 추세의 방향과 강도를 알 수 있도록 고안되었고 ,

CCI 는 복잡한 수식으로 산출이 어렵지만 주가의 추세 강도와 방향 , 그리고 매수와 매도 타이밍을 간편하게 확인할 수 있는 장점이 있습니다

-100 이하면 ( 과매도 ) 매도가 강하단 뜻이고 +100 이상이면 ( 과매수 ) 아주 강한 매수세가 들어와 주식이 급등을 하고 있단 뜻입니다 .

0 을 기준으로 CCI 가 상향돌파하면 매수신호로 보고 하향돌파하면 매도신호로 보시면 됩니다 .

MACD 는 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법입니다 .

​ 흔히 주가추세의 힘과 방향성 , 시간을 측정하기 위해 사용되고 ,

MACD 의 원리는 장기이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져

어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다 .

MACD = 단기지수이동평균값 - 장기지수이동평균값

시그널 = N 일간의 MACD 지수이동평균

심리도란 투자심리의 변화를 일정기간동안 파악하여 과열인가 , 침체상태인가를 나타내는 기법입니다 .

​ 이는 최근 12 일동안 주가를 전일과 대비해서 RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 상승한 일수와 하락한 일수를 계산하여 12 일 중 상승일수가 몇일이었는가에 대한 비율을 말합니다 .

​ 여기에서 12 일로 기간을 한정한 것은 인간의 심리변화에 12 일이라는 원시적 리듬이 있다는데 근거하고 있습니다 .

​ 투자심리선은 시장상황의 과열이나 침체를 나타내는 지표이며 장기적인 매매시기 포착보다는 단기적인 매매시기 포착에 사용됩니다 .

75% 이상 : 과열 / 25% 이하 : 침체

일목균형표는 매수세와 매도세의 균형을 나타내주는 표로서 시간개념이 포함된 지표로써 주가의 움직임을 5 개의 선을 사용하여 주가를 예측할 수 있습니다 .

(1) 전환선 : 당일 포함하여 과거 9 일 동안의 최고치와 최저치의 중간 값

( 과거 9 일 Max 값 + 과거 9 일 Min 값 )/2

(2) 기준선 : 당일 포함하여 과거 26 일 동안의 최고치와 최저치의 중간 값

( 과거 26 일 Max 값 + 과거 26 일 Min 값 )/2

(3) 후행스팬 : 오늘의 종가 ( 유일하게 중간 값이 아님 )

(4) 선행스팬 1 : 당일의 기준선과 전환선의 중간 값

( 당일 기준선 + 당일 전환선 )/2

(5) 선행스팬 2 : 당일 포함하여 과거 52 일 동안의 최고치와 최저치의 중간 값

( 과거 52 일 Max + 과거 52 일 Min 값 )/2

기술적 분석에 사용되는 보조지표로 , 공식 명칭은 스토캐스틱 오실

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          [슬기로운 투자 생활] 10. 데이트레이딩 방법의 정석

          일단 PC를 2대 정도 준비하는데 이는 여러 가지의 정보를 한눈에 보기 위한 목적이며, 신속하고 정확한 실시간 정보를 획득하기 위한 데이트레이더의 최대의 무기이다.

          기존에 사용중인 PC에 듀얼그래픽카드를 쓰면 되니까 PC 2대면 효율적일 것이다.

          *초보투자자의 경우 부단한 모의투자후 실전장세를 대비해야한다.

          실전투자에 대한 장중이익을 추구하는 것보다 장세를 잘못보아 낭패를 보는 경우가 많으므로, 초보자의 경우 최소한 2~3달 동안 연습게임을 해봐야 하고 원금의 5% 정도로 배팅하는 것도 무난하다.

          HTS를 자유자재로 만질 수 있도록 숙달해야 하고 컴퓨터 자판 숫자는 보지 않고도 입력이 가능해야 하고, 초보자의 경우3~4% 이익이 발생하면 곧바로 매도로 대응하는 것이 바람직하다.

          지지선 및 저항선 단가를 기술하고, 가지고 있는 물량을 정확히 인지하기 위하여 미니 마커 보드판을 준비하여 가까운 위치에 비치하여 사용하면 편리하다.

          나. 장 시작 전에 챙겨볼 자료들

          - 신문 : 아침(매일경제, 한국경제), 오후(내외경제신문)

          - 사이트 : 나스닥 및 다우지수 일봉차트, 미국시장 상승 및 하락종목군, 필라델피아 반도체 지수, 마이크로테크놀러지 주가 및 차트, 한국기업 DR가, Dram가격, 외국인 및 기관 매수종목

          - 전일오후부터 제공되는 시간대별 공시사항

          유무상증자 일정, 자사주 매입 및 소각, 해외수출건 수주 등

          - 증권사 및 투신권 추천종목 : 보유자는 매도하는 기준으로 최대한 활용

          - 거래량 급증주 및 골든크로스 종목차트 중 유망주 발굴

          - 차트미인주 : 전일 미리 1,200개 검색 -> 40개 수준으로 압축 -> 5개로 확정(아침)

          - 상승을 주도하고 있는 테마군주

          캔들차트는 일반적으로 속임수를 보일 수 있지만 거래량은 거짓이 없다고 보는데 바닥권에서 거래량의 증가는 상승의 직전과정으로 보아도 무관할 것이다 데이트레이딩 작업 중 폭락장을 만나더라도 안전할 수 RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 있는 장점도 있다.

          - 바닥권 첫 상한가 종목은 커다란 의미가 있다고 보고 매수에 가담한다. 재료가 없는 가운데 약 6개월 이상 조정기간을 겪은 종목중에 바닥권 첫 상한가 종목은 큰 의미가 있다고 본다 횡보기간이 길면 길수록 세력의 등장과 함께 힘이 붙는 경우가 많다.

          - 종목에 따라, 20일선과 60일선 이평선을 축으로 상승하는 종목에도 관심을 가져야 한다.

          - 이전 고점을 뚫고 날라가는 종목을 주목하라.

          신고가는 상승장에서 자주 나타나는 패턴으로 전고점 돌파 후 매물벽이 없다는 강력한 장점을 주무기로 한다.

          역시 주의할 점은 전고점 돌파에 실패하면 긴 하락의 터널로 들어서므로 신속한 매도를 돌파성공시에는 큰 시세를 주므로 가지고가는 전략을 위주로 한다.

          상승시의 형태를 살펴보면 하락쐐기형 패턴을 뚫는 순간에 매수를 고려해야 하고 거래량이 실린 양봉이라면 신뢰도는 더 크다고 보아야한다.

          하락쐐기형을 상방향으로 뚫으며 상승한 이후에 상승분의 50%만큼 조정을 보였다가 다시 상승으로 연계되고 이때부터는 상승하며 따라 올라오는 20일 이동평균선에 매수하는 전략이 중요하다.

          대부분 상승 파동은 3번 정도의 파동이 있다고 생각하고 매매하면 되고 전고점들을 돌파하는 순간들도 매수포지션으로 보아야하고 돌파 이후에 지지선으로 작용하게된다.

          - 단기 V자형 급등주도 타켓으로 삼는다.

          급한 단기적인 하락으로 투매 물량이 쏟아지고 일시적인 매물공백이 생기며 역배열상태에서 정배열 상태로 차트는 정상화 된다 기울기가 급할수록 하락폭이 클수록 반등의 신뢰도는 높다.

          - 강세장과 약세장을 판단하여 약세장일 경우에 초소형주를 노린다.

          - RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 꾸준하게 외국인들이 지속적으로 매수하고 있는 종목들도 관심을 가져야한다. 시간별로 투신권, 외국인들의 랜덤한 매수 매도 종목을 HTS에서 제공하고 있으므로 관심을 가지고 차트를 분석후 타당성이 있으면 매수종목으로 삼는다.

          - RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 대부분 갭하락이 아침장부터 연이어2일이상 발생한 경우 그 다음날 갭상승이 발생하는경우가 대부분이고 반대로 갭상승2번이상 이면 갭하락될 가능성이 많다.

          - 차트별 미인주로3개 정도의 종목으로 압축하는 방법을 사용한다. 장내 코스닥 합쳐서 1200개 종목을 하루에 한번정도는 검색을 하여 1차적으로 40개 정도로 압축하고 당일아침5개정도의 종목으로 슬림화한다.

          기본적으로 보는방법은 시세가 골든크로스난 종목이나 거래량 급등주, 차트미인주 로 나누어 중점적으로 분석하고 상하진동폭이 커야한다.

          보조지표로서 스타캐스팅, CCI, RSI, 볼린져밴드, MACD OSC 지표를 확인하여 더욱더 개인들이 따라 붙을 수 있는지를 확인해 보아야한다.

          매도시점 파악

          - 실시간 각종상황 자료인(미국시장의 나스닥선물지수 및 외국인 RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기 선물매매동태)를 살피며 다음날 갭상승이 기대되는지, 갭하락 상황인지를 명확히 예측한다.

          - 나스닥 선물지수가 +40인 경우 강력한 상승의지로 보아 기장 강한 테마를 형성하는 종목의 대장주를 잡도록 노력하고 최소한 준대장주라도 접근해야 한다 반면에 나스닥 선물지수가 -40이하인 경우 일단 매도의 관점으로 대처한다.

          - 외국인들의 선물 동태에 따라서 장마감까지 및 다음날 시세의 운명이 좌우되는 경우가 많으므로 특히 외국인들의 신규매수 여부에 신경을 써야한다. - 폐장전 30분 전에 오버나이트인지, 이익 실현인지를 판단한다.

          pizzaplanet

          이유: Q러닝은 기대 손익을 예측하나, 정책 경사는 어떤 행동이 현재 상태에서 가장 좋을지를 확률 적으로 판단하기 때문.

          확률적 경사 하강법(SGD)에 Learning rate는 0.01, 0.001 등 종목별로 다르게 설정

          아모레퍼시픽 : 6개월 +10.86%

          동원산업 : 6개월 6% + 하락 방어

          1. 익일 주가 등락 여부에 따른 긍부정 강도 생성

          • 뉴스 파싱
          • 주가 등락 심했을 때, 이전의 뉴스를 직접 모음
          • 뉴스마다 긍정 / 부정 라벨링
          • 단어마다 긍정 / 부정 뉴스 등장 빈도수 측정
          • Diff = (긍정 뉴스 등장 수 - 부정 뉴스 등장 수) / 총 뉴스 등장 수
          • Strength1 = Diff의 합
          • Strength2 = Diff의 합 / 뉴스 총 단어 수
          • Pos_count1 = Diff > 0 단어 수
          • Pos_count2 = Diff > 0.2 단어 수
          • Pos_count3 = Diff > 0.2 이고, 빈도수가 100 이상인 단어 수
          • Neg_count1 = Diff < 0 단어 수
          • Neg_count2 = Diff < -0.2 단어 수
          • Neg_count3 = Diff < -0.2 이고, 빈도수가 100 이상인 단어 수
          • 20분마다 동작하도록 배치
          • 시간대별 종목에 대한 긍부정 점수 계산 -> 부정 점수 급등 시점 포착
          • 부정점수와 MACD 보조지표의 매도 신호 모두 1일 경우 전량 매도

          1. 등락 예측이 목표인 기존 주식 방법은 사용하지 마라.

          2. 주식 트레이딩에는 강화학습을 추천한다.

          3. 학습기간이 길다고 무조건 좋은것이 아니다.

          4. 백테스트의 수익률은 절대로 반복되지 않는다.

          5. 투자를 할때, 강화학습의 결과를 참고로 사용하면 좋다.

          1. 폭락 방지 알고리즘을 제대로 만들어야 한다.RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기

          -> 안정적인 수익이 우선이기 때문!

          -> 폭락이 빠르게 감지가 안되는 점 보완.

          -> 예시) 아모레퍼시픽 폭락임에도 신호 X

          Q : 종목마다 다른 피쳐를 사용하였는데 어떤 기준으로 피쳐셀렉션 했는지.

          종목별로 강화학습 모델을 생성하신 듯 했다. 종목별로 다른 피쳐를 사용하기 때문인 듯 하다.

          발표를 듣기 전 생각했던 방법은 전체 종목 데이터를 활용하여 학습하는 것이었으나, 각 종목 별로 학습을 하셨다. 피쳐셀렉션도 수작업으로 하나씩 다 테스트 해보신 듯 했다. 처음에 300개 종목에 어떻게 다 다른 보조지표를 부여하셨는지 여쭤보려 했으나 300개 종목 중 일부 종목 하나씩만 테스트 하신 것 같아 질문을 말았다.

          수익도 중요하지만 발표 말씀처럼 하락을 잘 방어하는 것이 키 포인트라 생각한다. 그 점에서 방어를 어떻게 하셨는지 흥미롭게 들을 수 있었던 발표였던 듯 하다.


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