위/아래 거래 옵션

마지막 업데이트: 2022년 6월 14일 | 0개 댓글
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TRADING TYPES in Korean Translation

Examples of using Trading types in a sentence and their translations

you can trade using our different trading types namely the High/Low One Touch Boundary and Short Term.

Clients are offered two types of trading instruments which can be differentiated by their expiration date.

Com is not your typical binary options broker the types of trading contracts they offer differ slightly from mainstream binary contracts.

In a 1989 study of formal weights discovered at the Viking site of Paviken in Gotland near Vastergarn Sweden

and VIP account needs a fund deposit of 10000$ on Platinum Account which is very high for any trader to invest in some online business without any guarantee.

Responses to“Which of these 2 types of trading are you most likely to win at; Forex or stock trading?”.

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위/아래 거래 옵션

​ 바이너리 옵션의 위 아래 거래 옵션 알아보기

위/아래는 바이너리 옵션 산업에서 가장 쉬운 거래 옵션 중에 하나입니다.

이름에서 암시되듯이, 여러분이 생각하는 가격의 방향에 따라서 이 옵션은 위(call) 혹은 아래 (Put) 버튼을 클릭하는 것을 수반합니다.

거래를 열고 싶은 자산이 금인 것으로 예시를 들어봅시다.

대부분의 바이너리 옵션 위/아래 거래 옵션 브로커는 플랫폼에 나열된 각각의 자산에 있는 그래프를 나타냅니다.

금의 경우에는, 제공된 그래프는 시간이 지남에 따라 나타나는 금 값 움직임을 나타내는 선이 있습니다.

제공된 그래프에서, 금 값은 시간이 지남에 따라서 변하는 것을 볼 수 있습니다.

이와 같이, 가까운 미래에 가격이 움직일 것이라는 개연성 있는 방향을 결정할 수 있습니다.

금 값이 가까운 미래에 오를 것인지 내려갈 것인지 결정하는 예측을 하는 것은 이것을 근거로 위/아래 거래 옵션 합니다.

만약 여러분이 가까운 미래에 가격이 오를 것이라고 생각한다면, 거래를 열도록 ‘Call’ 버튼을 클릭해야 합니다.

그리고 나서 여러분은 거래에 내기를 걸 금액과 브로커에게 제공받은 선호 만료 기간을 지시해야 하고 그 후에 거래를 두어야 합니다.

만약 여러분이 가까운 미래에 가격이 떨어질 것이라고 생각한다면,

‘Put’을 클릭하고 거래를 두기 전에 선호 만료 기간뿐만 아니라 내기를 걸고 싶은 금액을 지시해야 합니다.

이것의 가능한 결과는 두 가지, 위 혹은 아래 옵션밖에 없기 때문에 바이너리 옵션으로 알려져 있습니다.

올바른 예측을 한다면, 위치가 만료된 이후에 거래를 이기게 될 것입니다. 하지만, 예측이 틀렸다면, 거래를 지게 되고 말 것입니다.

Premium Contents

안녕하세요, 카레라입니다. 저희가 마침 이번 주에 걸쳐서 선물, 옵션에 대해 간단한 소개를 해 드렸는데요, 저희가 미국주식 관련 전문성을 쌓으면서 알게 된 커뮤니티가 있어 소개해 드립니다. 옵션은 현물 주식에 대한 헷징(Hedging)용으로도 많이 사용되고 있는 투자 기법인데요, 미국주식 현물뿐 아니라 선물이나 옵션에 대해 관심을 가지고 있으신 구독자 분들도 있으실 것이라 생각됩니다.

슬프게도, 미국 옵션 분야는 저희의 전문 분야가 아니기 때문에 "미국주식 사관학교"에서 옵션에 대해서 일반론 이상으로 다루기는 어려울 것 같아요 ㅜㅜ. 저희는 모르는 건 모른다고 하거든요. 대신, 옵션 투자를 하고 싶으시다면 이 커뮤니티가 도움이 많이 되실 거에요.

특히, 우리나라에서 생소한 미국 옵션을 전문적으로 다루는 커뮤니티로, 커뮤니티가 지향하는 바와 투자를 대하는 마인드가 미국주식 사관학교와 많이 비슷한 것 같아 이렇게 소개를 드리게 되었습니다.

이하는 "미국옵션" 에서 제공한 소개글입니다.

저희 "미국옵션", 약칭 "미옵"은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 CFA, 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 Buy-side 및 Sell-side 전문인들도 참여하고 있는 건강한 온라인 모임입니다. 전문인들 위/아래 거래 옵션 뿐만 아니라 불과 한달전 주식과 옵션을 시작하신 초보 분들도 많이 계십니다. 서로가 다른 시각을 공유하고 펀더멘탈에 근거한 건강한 커뮤니티를 만들어 나가는것에 목표를 두고 있습니다.

"미옵"은 투자리딩을 하는 커뮤니티가 아닙니다. 왜 힘들게 모아온 본인의 자산을 잘 알지도 못하는 모르는 누군가 리딩해주는 곳에 베팅하시나요? 다른 누군가의 의견에 의지하여 투자하는 것보다 본인 스스로 시장을 읽을줄 아는 전문인과 비슷한 역량을 갖추기 위한 교육을 바탕으로 한 도움을 받으신다면, 결국 다른 분의 리딩으로부터 오는 안도감보다 더욱더 값진 결과물을 얻으실 수 있다고 생각됩니다. 물론 각자의 의견을 공유하며 서로 다른 시각에서 종목과 시장을 펀더멘탈에 근거하여 분석하는 토론은 환영하지만 무분별한 리딩을 장려하고 제공하는 커뮤니티가 아님을 다시한번 말씀드립니다.

"미옵"은 특히 미국주식을 기초자산으로 하는 미국옵션에 대해서 만큼은 최고의 전문성을 갖고 있다고 자부합니다. '옵션'이 생소하신 분들은 주변에서 흔히 옵션은 아주 위험한 투자라고 말하는 것을 들어보셨을 것입니다. 그이유는 굉장히 많은 분들이 옵션을 올바르지 않은, 도박에 가까운 방법으로 활용하고 계시기 때문입니다.

하지만 옵션 전략들에는 오히려 주식투자보다 훨씬 안전한 전략들도 많이 있으며 제가 실제로 미국 현지의 Buy-side 운용사에서 겪고 느낀 바 많은 미국의 자산가들은 커버드 콜(Covered call)이나 풋옵션 매도 등의 옵션 전략을 적절히 활용하고 있답니다. 기본적으로 개인투자자들의 파생상품 활용에 대해 부정적인 의견을 보여왔던 워렌 버핏의 경우에도 현금자산에 의해 보호가 되는 풋옵션 매도 등의 옵션전략들은 본인도 적절히 잘 사용해 왔다고 합니다.

4. 옵션에서는 주가 방향이 틀려도 수익을 낼 수 있어요.

주식 투자에서 수익을 내는 방법은 정해져 있습니다. 주식에서 수익을 내기 위해서는 위 또는 아래의 방향이 무조건 맞아야 하지요. 옵션전략에서는 수익에 영향을 미치는 요소들이 주가뿐만 아니라 시간, 변동성, 이자율등 너무나도 많기 때문에 나의 선택 성공률이 50%가 되지 않더라도 수익을 낼수가 있습니다.

5. 옵션으로는 분산투자가 불가능하다?

현재 기준 미국에 상장된, 옵션 거래를 할 수 있는 주식과 ETF는 4000개가 넘습니다. 그리고 요즘 ETF들이 풍부해져서 커버하지 않는 자산군이 거의 없을 정도입니다. 그 뜻은 적절한 레버리지 활용 아래에서 옵션으로도 충분한 분산투자도 할 수 있다는 뜻입니다.

인덱스 옵션 거래 란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

인덱스 옵션 거래 란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

인덱스 옵션은 S & P 500 지수 또는 다우 존스 산업 평균 지수와 같은 주식 지수를 기반으로 한 금융 파생 상품입니다. 인덱스 옵션은 투자자에게 정의 된 기간 동안 기본 주식 지수를 매매 할 권리를 부여합니다. 인덱스 옵션은 인덱스에있는 많은 주식 바구니를 기반으로하므로 투자자는 거래를 통해 포트폴리오를 쉽게 다변화 할 수 있습니다. 인덱스 옵션은 행사 될 때 기본 주식이 양도되는 단일 주식에 대한 옵션과 달리 행사시 현금으로 결제됩니다.

색인 옵션은 운동 대신 미국식이 아닌 유럽 스타일로 분류됩니다. 미국식 옵션은 만료 될 때까지 언제든지 행사할 수있는 반면 유럽식 옵션은 만료시에만 행사할 수 있습니다. 인덱스 옵션은 유연한 파생 상품이며 다른 개별 주식으로 구성된 주식 포트폴리오를 헤지하거나 미래의 인덱스 방향을 추측하는 데 사용할 수 있습니다.

투자자는 인덱스 옵션과 함께 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 쉬운 전략은 전화를 사거나 색인을 작성하는 것입니다. 색인의 수준에 내기를하기 위하여는, 투자자는 철저하게 외침 선택권을 산다. 인덱스에 반대 베팅을하려면 투자자가 풋 옵션을 구입하십시오. 관련 전략은 황소 콜 스프레드를 구입하고 풋 스프레드를 부담하는 것과 관련됩니다. 황소 콜 스프레드는 더 낮은 가격의 콜 위/아래 거래 옵션 옵션을 구입 한 다음 더 높은 가격으로 콜 옵션을 판매하는 것과 관련이 있습니다. 곰 뿌리기는 정반대입니다. 돈에서 옵션을 더 많이 팔면 투자자는 그 지위에 대한 옵션 프리미엄을 덜 소비합니다. 이러한 전략은 인덱스가 위 아래로 움직이지만 매도 옵션으로 인한 자본 손실 위험이 적다면 투자자는 제한된 수익을 실현할 수 있습니다.

투자자는 자신의 포트폴리오를 헤지하기위한 옵션을 보험 형태로 매입 할 수 있습니다. 개별 주식의 포트폴리오는 그것이 보유하고있는 주식 지수와 높은 상관 관계가있을 것입니다. 즉, 주가가 하락하면 큰 지수가 하락할 가능성이 있습니다. 상당한 개별 거래 비용과 프리미엄이 요구되는 개별 주식에 대해 풋 옵션을 매입하는 대신 투자자는 주식 옵션에 풋 옵션을 매입 할 수 있습니다. 이는 주식 위/아래 거래 옵션 지수가 하락할 경우 풋 옵션에 게인 값이 표시되기 때문에 포트폴리오 손실을 제한 할 수 있습니다. 잠재적 인 이익이 풋 옵션의 프리미엄과 비용에 의해 감소하더라도 투자자는 여전히 포트폴리오의 상승 이익 잠재력을 보유합니다.

인덱스 옵션에 대한 또 다른 인기있는 전략은 통화 커버리지 판매를 판매하는 것입니다. 투자자는 주식 지수에 대한 기본 계약을 구매 한 다음 계약에 따라 콜 옵션을 판매하여 소득을 창출 할 수 있습니다. 기본 지수에 대한 중립적 인 또는 곰 같은 견해를 가진 투자자를 위해, 통화 옵션을 판매하면 지수가 옆으로 자르고 떨어지면 이익을 실현할 수 있습니다.색인이 계속되면 투자자는 색인을 소유하지 못하고 판매 된 통화에서 잃어버린 프리미엄에 대해 돈을 잃습니다. 이는 투자자가 매각 옵션과 기본 계약 간의 포지션 델타를 이해하여 관련된 위험 금액을 완전히 파악할 필요가 있기 때문에 더욱 발전된 전략입니다.

Meerkat은 무엇이며 어떻게 작동합니까?

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Meerkat은 사용자의 Twitter 네트워크에 연결되어 라이브 스트림을 브로드 캐스팅하는 모바일 앱입니다. 모바일 브로드밴드가 점점 복잡해지면서 혁신적인 기술 창업의 길을 열었습니다.

Litecoin은 무엇이며 어떻게 작동합니까?

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Litecoin은 비트 코인의 주요 경쟁자 중 하나입니다. Litecoin은 비트 코인 및 다른 크립토크와는 여러 가지면에서 다르며 지배적 인 암호 유포가 될 수 있습니다.

[알고리즘트레이딩/전략편] 12. 옵션의 행사가격 차익거래 : Strike Arbitrage (1)

이번 시간에는 옵션의 행사가격별 차익거래 전략에 대해 살펴본다. 행사가격별로 옵션의 가격은 제각각이 아니라 공식처럼 정해져 있다. 행사가격이 X1인 옵션의 가치가 a 라면, 행사가격이 X2인 옵션은 a 와 밀접한 관계로 가격이 형성된다. 이것은 행사가격에 대한 옵션가격의 민감도로 설명된다 (행사가격 민감도의 자세한 내용은 금융수학/행사가 민감도 및 SPD 참조).

아래 그림은 기초자산 가격 (S)와 잔존기간 (T-t)가 일정할 때 행사가격별 콜옵션의 가격을 그린 것이다 (그리는 방법은 블랙숄즈 공식의 활용 : 엑셀계산 참조). 왼쪽 그림은 행사가격의 범위가 240.0 ~ 300.0 까지 일 때 콜옵션의 가격변화를 그린 것이다. 행사가격이 높아질수록 행사 가능성이 낮아지므로 콜옵션의 가격은 내려간다. 그림의 왼쪽 영역은 내가격 (In the money)에 있는 옵션들이고, 오른쪽 영역은 외가격 (Out of the money)에 있는 옵션들이다. 기초자산 가격 근처의 영역은 등가격 (At the money 혹은 Near the money)에 있는 옵션들이다. 그림과 같이 각 옵션들은 일정한 규칙 하에 가격이 형성되고 있다. 풋옵션의 경우는 그림의 방향만 반대이고 규칙성은 동일하다.

만약 특정 행사가격의 옵션이 오른쪽 그림과 같이 정상적인 궤도를 일시적으로 벗어난다면 차익거래 기회가 발생한다. 예를 들어 오른쪽 그림과 같이 순간적으로 괴리가 발생했다고 가정해 보자. 현실에서는 이렇게 눈에 띌 정도의 괴리는 발생하지 않는다. 여기서는 설명을 위해 다소 과장하여 그려 놓은 것이다. 그림을 보면 3 군데 행사가격의 옵션이 궤도를 벗어났다. (A) 영역의 가운데 옵션은 궤도보다 위에 있고, (B) 영역의 두 번째는 궤도보다 위에, 네 번째는 아래에 있다. 알고리즘 트레이딩으로 이와 같은 괴리가 포착되었다면 주변의 옵션을 이용하여 여러 가지 방법 (조합)으로 차익거래 실현을 생각해 볼 수 있다.

여러 가지 조합 중에 아래 그림의 두 가지 경우를 생각해 보자. 왼쪽의 삼각형은 (A) 영역을 확대해 본 것이다. 행사가격이 X1, X2, X3가 있을 때 X2가 궤도를 벗어난 경우이다. 포지션 계산을 위해 옵션의 가격을 그림과 같이 가정해 보자. 정상 궤도인 경우 위/아래 거래 옵션 행사가격이 X3인 옵션의 가격은 5이고, 나머지는 7.5와 10이라고 가정한다. 그러면 큰 삼각형과 작은 삼각형이 닮은꼴이므로 간단한 비례식으로 포지션을 계산할 위/아래 거래 옵션 수 있다. 실제로 X2의 옵션가격은 삼각형의 빗변보다 약간 아래에 위치하지만 (위의 그림에서 가격변화는 곡선이므로), 계산을 위해 삼각형으로 근사시켜 생각해 본 것이다.

비례식을 쓰면 (A)의 경우는 X1 – 2*X2 + X3 = 0 이 나온다. 이 식이 정상 궤도의 식이다. 이 식의 의미는 행사가격이 X1인 옵션을 1계약 매수하고, X2는 2계약 매도, X3을 1계약 매수하면 정상 상태가 된다는 의미이다 (만기 시 기댓값이 0인 상태). 만약 X2가 그림과 같이 정상 궤도를 벗어난 경우, 포지션 (A)를 구축한 후에 X2가 정상으로 회귀할 때 반대로 매매하면 이론적으로는 X2의 괴리만큼 차익을 얻을 수 있다 (거래 비용을 고려하지 않은 경우)..

(B)의 경우도 동일한 방식으로 포지션을 계산해 보면, 위의 그림과 같은 식이 되고, X1을 2계약 매수, X2는 3계약 매도, X4는 1계약 매수하면 X2와 X4의 괴리만큼의 차익을 동시에 얻을 수 있다.

만약에 포지션 (A)와 (B)를 만기 시 까지 보유한다면, 좌변이 0 보다 크거나 같으면 무위험 차익거래가 되고, 좌변이 0보다 작으면 수익이 날 수도 있고, 손실이 날 수도 있는 통계적 차익거래가 된다. 이 관계를 알아보기 위해 필자가 제작한 합성옵션계산기로 손익구조를 분석해 보면 아래와 같이 된다.

위의 왼쪽 그림은 포지션 (A)의 만기 손익 (Pay-off)이고 (정확히 만기는 아니고 잔존기간이 약간 남게 그림을 그렸다), 오른쪽 그림은 포지션 (B)의 만기 손익이다. 모두 버터플라이라는 옵션의 합성전략이 된다. 두 경우 모두 좌변이 0 보다 크거나 작다면 만기 시 기초자산의 가격과는 무관하게 손실 구간이 없는 완전한 무위험 차익거래가 된다. 만약 알고리즘으로 무위험 차익거래 기회가 포착되면 반대 매매로 청산하는 것이 아니라 계속 누적해서 포지션을 진입해 놓으면 된다. 그러면 만기 시 절대수익이 보장되어 있으므로, 청산 시 발생하는 거래 비용이 절감된다. 그러나 현실에서는 무위험 차익거래 기회는 발생하기 어렵다. 단, 깊은 외가격이나 내가격에서는 자주 발생하기도 하지만 거래량이 작아 포지션 진입이 어렵다 (아직 연구 대상이다).

만약 좌변이 0 보다 작으면, 만기 시 기초자산 가격에 의해 수익구간이 되기도 하고 손실구간이 되기도 한다. 좌변이 0 에 근접한 값으로 진입하였다면 만기 시 기댓값이 커질 수 있으므로, 통계적 차익거래가 된다.

이 전략에 대해서는 통일된 매매 시나리오를 작성하기는 어렵다. 그 이유는 기회가 포착되었을 때 포지션 진입을 위한 구성이 다양하기 때문이다. 맨 위의 괴리가 발생한 그림에서 괴리가 발생한 영역인 (A)와 (B)에 대해 위에서 설명한 것과는 다른 조합으로 포지션을 구축할 수도 있다. 예를 들어 (A)와 (위/아래 거래 옵션 B)사이에 있는 옵션들로 포지션 조합을 구성할 수도 있기 때문에 최적의 진입 포지션을 찾는 시나리오가 필요할 수도 있다. 따라서 여기서는 자동매매 절차 시나리오는 없이 기회만 포착하는 로봇을 돌려서 로그 파일을 통해 현실에서 차익거래 기회가 얼마나 발생하고 있는지에 대해서만 분석해 보도록 하겠다.


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