이동평균지표

마지막 업데이트: 2022년 3월 12일 | 0개 댓글
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오라클 주가, 지수이동평균과 MACD - yahoo

CCI 지표, 그 의미는 무엇이며 이격도와의 차이는?

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CCI는 영어 Commodity Channel Index의 약자로, 주가와 이동평균선의 위치적 차이를 나타낸다.

이격도 또한 주가와 이동평균선간의 거리를 나타내는데, 이런 의미에서 CCI는 이격도와 같다고 할 수 있다.

하지만, CCI가 주가와 이동평균선간의 차이를 나타내는 수식이 다르다.

CCI = (M - m) / (이동평균지표 D * 0.015)

M은 평균가격을 의미하며, 당일 주식의 고가, 저가, 종가의 평균 값이다.

M = (당일 고가 + 당일 저가 + 당일 종가) / 3

m은 M의 n일 이동평균을 나타내는데, 일반적으로 n은 20일로 설정을 한다.

그리고 D는 M과 m차이의 절대값을 이동평균지표 n일 이동평균을 나타낸다.

0.015은 CCI의 값이 너무 크게 나오지 않도록 설정한 상수로, 되도록 -100과 100 사이에서 값을 갖도록 만들어 주는 역할을 한다.

CCI

앞서 CCI는 이격도와 같은 의미를 갖는다고 하였다.

따라서, CCI 지표에서 해석할 수 있는 정보들 또한 이격도와 같다.

즉, CCI 값이 높으면 현재의 주가가 이동평균의 주가보다 높다는 것을 의미하고, 반대로 CCI 값이 낮으면 현재의 주가가 이동평균의 주가보다 낮다는 것을 뜻한다.

CCI 지표에서의 기준은 이동평균지표 0선이 되며, -100선 및 100선과 함께 매매시점을 파악하는데 활용된다.

만약 CCI가 0선을 상향 돌파하면 이는 매수, 그리고 0선을 하향 돌파하면 매도를 뜻한다.

또한, -100선을 상향 돌파하면 매수, 이동평균지표 하향 돌파하면 매도를 뜻하며, +100선을 하향 돌파하면 매도, 상향 돌파하면 매수를 의미한다.

그리고 또 한가지 활용법으로 역배열(Divergence)이 있는데, 이는 주가의 추세가 CCI의 추세와 반대방향으로 진행될 때, 주가 흐름의 추세가 반전된다는 것을 의미한다.

이격도는 단순히 주가를 이동평균으로 나누어, 과거의 데이터를 활용해 매매시점을 찾는 반면,
CCI는 이동평균을 한번 더 활용하여, 매매의 기준점을 만든다는 점에서 이격도와 다르다.

돈미새 돈미새

오늘 알아볼 컨텐츠는 주식에서의 기술적분석 그 중에서 차트의 보조지표 中 DEMA(이중지수 이동평균)에 대해 알아보도록 하겠습니다.

DEMA는 Double Exponential Moving Average의 약자로 패트릭 멀로이가 1994년에 개발한 주식 차트 보조지표인데, 우리가 사용하는 이동평균선(이평선)은 '시간차이'라는 약점이 있습니다. 이러한 약점을 보완하기 위한 보조적 지표가 필요했고, 개선된 지표에 대한 여러 종류중 하나가 'DEMA'라고 볼 수 있습니다.

주식차트 보조지표 DEMA

계산식

DEMA(2중 지수이동평균) = EMA의 EMA
EMA = X (당일종가 - 전일 EMA) + 전일 EMA
n = 9일(기본값)

계산식은 위와 같으나, 참고만 하는 것이 좋겠다. (어차피 우리가 궁금한 것은 계산식이 아니니..)

DEMA 의미 해석

DEMA는 앞서 말하였듯이, 이동평균선의 후행성을 극복하기 위해 만들어 졌는데, 이러한 단점을 극복하기 위해서는 가장 최근의 종가가 반영되어야 한다. 그래서 가중이동평균(Weighted Moving Average)를 사용하게 된다.

예를 든다면, 시장이 상승을 하였을 때 가격을 이용하여 지수이동평균과 단순이동평균과 DEMA를 각각 산출하여서 현재의 가격 움직임에 가장 근접한 것을 한 눈에 확인 할 수가 있는데 DEMA가 가장 최근의 가격 움직임과 가장 가까운 수치로 나타나게 된다.

DEMA 이동평균지표 사용방법

DEMA도 이동평균선의 종류이므로 사용 방법 역시 동일하다. 골든크로스 가 나타난다면 매입신호, 데드크로스 가 나타난다면 매도신호로 생각하면 된다. 이에 더하여, DEMA가 주가에 근접했을 경우에는 종종 지지선과 저항선의 역할도 수행하게 된다.

또한, 현재의 종가가 DEMA와의 간격을 산출하는 이격도로 활용할 수 있다. 여기서 DEMA는 기존의 이평선이 갖는 시차적 문제를 해결하게 되는데, 골든크로스와 데드크로스의 시기가 앞당겨지게 되므로 장점이 되게 된다.

삼성전자 DEMA 차트

예시자료

위 차트는 삼성전자 차트이다. DEMA는 주황색 굵은선이며 DEMA 5일선, DEMA 20일선을 겹쳐놓은 것이다. 차트에서도 볼 수 있듯이, 이동평균지표 골든크로스와 데드크로스에 따라 매수와 매도타점이 선행한다고 보면 된다. 다만, 주의해야 할 점은 주의구간으로 표시해둔 곳인데 선이 횡보하는 경우에 방향성을 잘 확인하고 진입해야한다.

이러한 이유는 DEMA에 대해서 너무 이동평균지표 맹신해서는 안되기 때문이다. 차트에서 보는 것과 같이 장기적으로 이용도 가능하며, 단기적플레이에도 유용하게 사용이 가능할 것이다. 가장 적합하게 보는 것은 스윙으로 5~7 영업일정도선에서 매도를 하는 것이 적합해 이동평균지표 보인다.

꿀팁대방출

오늘은 주식 차트의 보조지표인 DEMA에 대해서 알아보았는데요. 아래에 더욱 다양한 주식 정보가 있으니, 확인해보시길 바랍니다~!

[기술적분석] 10. 기술적 지표와 주가의 이동평균 수익률

지난 시간에는 기술적 분석의 신호가 주가의 이동평균 수익률과 밀접한 관계가 있다는 것에 대해 알아보았다. 이번 시간에는 이를 확인하기위해 몇 개의 지표들에 대해 주가의 이동평균 수익률과 비교해 보기로 한다.

아래 그림은 가상주가의 MACD 오실레이터와 주가 수익률의 이동평균을 비교해본 것이다. MACD는 주가의 12일 지수이동평균과 26일 지수이동평균을 사용하였고, 주가 수익률은 12일 단순이동평균을 사용하였다. 수익률 이동평균에 12일을 사용한 이유는 MACD와 기간을 맞추기 위함이다 (비교를 위해).

MACD 오실레이터와 주가의 이동평균 수익률은 스케일이 서로 다르기 때문에 비교를 위해서는 정규화 지수 (Normalized Index)로 통일할 필요가 있다. 아래 그림은 두 지표에 대한 정규화 지수로 패턴이 잘 일치하고 있음을 알 수 있다. 둘 이동평균지표 간의 상관계수도 0.89로 상당히 높은 편이다. (세부 계산 과정은 첨부 파일 참조)

가상주가를 바꾸어가면서 (몬테카를로 시뮬레이션으로 가상주가를 생성) 시험해 보아도 둘 간의 패턴은 잘 일치한다. 이것은 MACD 오실레이터가 주가의 이동평균 수익률과 밀접한 관계가 있다는 것을 의미한다. 따라서 MACD 신호는 주가의 움직임을 설명하는 것이 아니라, 주가의 평균수익률의 움직임을 설명하는 신호라고 볼 수 있다.

MACD 뿐만 아니라 오실레이터 형태의 대부분 기술적 지표도 마찬가지다. 아래 그림은 주가의 이동평균 수익률과 골든/데드 크로스 오실레이터, 스토캐스틱, RSI 지표를 비교해본 것이다. 모두 유사한 관계를 보인다. 이것은 기술적 지표에서 오실레이터를 만들기 위해 평활화된 주가의 가격차를 계산했기 때문에 이동평균 수익률과 유사해지는 것이다. (첨부파일 참조)

그렇다면 “오실레이터 형태의 대부분 기술적 지표들은 주가의 움직임을 설명하는 것이 아니라, 주가의 평균수익률에 대해 설명하는 것이다.” 라는 결론을 낼 수 있다.

이 이동평균지표 논리를 이용하면 이전의 성과 테스트 결과가 대체적으로 유사했던 이유를 설명할 수 있다. 이전의 성과 테스트는 기술적 지표를 매매신호로 자동 매매를 한 것이었지만, 결과적으로 주가의 이동평균 수익률을 신호로 자동 매매를 한 셈이었다. 이런 이유로 기술적 지표에 따른 성과에 차이가 보이지 않았던 것이다.

P.S. 기술적 분석의 성과 분석이라는 글을 시작한 이후 결론을 내지 못하고, 시험 방향에 대해 고민하다가 원인을 찾던 중 이런 결론을 내게 되었네요. 객관적인 결론을 내보려고 노력했는데, 다소 본인의 주관이 개입된 것도 같습니다. 제 의견에 문제가 있을 수도 있으니, 독자 분들의 다양한 해석을 바랍니다.

이동평균지표

이동 평균선이란

추세선과 함께 시세 동향을 파악하기 위해 가장 많이 쓰이는 보조지표 중 하나다.

이동 평균선은 주가의 변동폭을 좀 더 유연하게 한 것으로 주가는 이동 평균선과 균형을 이루면서 변동하는 것이 보통이다. 이동 평균선을 활용하여 주가를 분석할때는 다음과 같은 내용을 파악해야 한다.

* 강세장에서 주가는 이동 평균선 위에서 파동이 발생하며 상승한다.
* 약세장에서 주가는 이동 평균선 밑에서 파동이 발생하며 하락한다.
* 보합 국면의 애매한 주가는 이동 평균선과 밀착하여 파동 운동을 하다가 이동 평균선을 이탈한다.
* 상승하고 있는 이동 평균선을 주가가 하향 돌파할 때는 조만간 반전 하락할 가능성이 크다.
* 하락하고 있는 이동 평균선을 주가가 상향 돌파할 때에는 곧 반전할 가능성이 이동평균지표 크다.
* 이동 평균하는 기간이 길면 길수록 이동 평균선은 더욱 유연해진다.
* 주가가 이동 평균선으로부터 지나치게 떨어져 있을 때는 이동 평균선으로 되돌아오는 경향이 있다.
* 주가가 이동 평균선을 밑에서 위로 상향 돌파할 때는 매입 신호이며, 위에서 밑으로 하향 돌파할 때는 매도 신호가 된다.

장기 이동 평균선과 단기 이동 평균선

장·단기 이동 평균선은 각각 장·단점을 가지고 있다. 중·장기 이동 평균선은 매일 매일의 주가 변동에 거의 좌우되지 않기 때문에, 주가의 대세를 판단하는 데에는 유용하나 시세를 신속히 판단하는 데는 어려운 점이 있다. 단기 이동 평균선은 시세의 전환을 빨리 나타내 주는 반면, 주가의 미미한 변동에도 민감하게 반응하므로 매매 시점을 포착하기가 어렵다는 결점이 있다. 그러므로 장기선, 중기선 및 단기선의 성질과 특징을 각각 잘 파악하여야 매매 타이밍을 정확히 포착할 수 있다.

이동평균지표

이동평균선을 이해했다면 이제 이동평균선을 이용해 주가 추세를 읽기 위한 보조지표인 MACD 에 대해 알아보자 . MACD 는 Moving Average Convergence Divergence 의 약자인데 , 기간이 두 개의 이동평균선을 그리고 , 기간이 짧은 이동평균선이 위에 있을 때는 상승추세라고 판단하는 간단한 지표다 .

오라클 주가, 지수이동평균과 MACD - yahoo

이동평균이라는 것이 과거 일정 시점부터 지금까지의 평균 주가를 가지고 구하는 값이라 , 이동평균을 이용해서 주가 추이를 관찰하다 보면 실제 추이보다 어느 정도 늦어질 수밖에 없는데 , MACD 를 개발한 제럴드 아펠 (Gerald Appel) 은 이를 극복하기 위해 하나의 트릭을 추가했다 . 이동평균을 구할 때 단순이동평균 (MA) 이 아닌 지수이동평균(EMA, Exponential Moving Average)을 사용한 것이다 . 단순이동평균은 이동평균지표 누구나 아는 가장 기본적인 평균값이고 , 지수이동평균은 최근 값에 더 높은 가중치를 주고 계산한 평균값이다 . 지표가 주가 추이를 조금이라도 더 빨리 감지하도록 하기 위해 지수이동평균을 이용한 것이다. 지수이동평균을 구하는 식은 아래와 같다 .

복잡해 보이지만 어려운 식은 아니다 . 오늘의 지수이동평균은 오늘의 주가와 어제의 지수이동평균값의 평균인데 , 오늘 주가에 조금 더 가중치를 준거다 정도로 이해하면 충분하다 . 이렇게 지수이동평균값을 구하면 , 이를 이용해 아래와 같이 MACD 및 그 보조지표를 구한다 .

이동평균지표

MACD 는 단기평균에서 장기 평균을 빼준 값으로 MACD 가 양수면 주가가 상승 추세라는 것을 직관적으로 이해할 수 있다 . 이동평균선 두 개를 놓고 눈으로 보는 것보다,숫자 하나로 표현하니 프로그램으로 매매 로직을 만들 때 편하다 . 그 뒤에 따라붙는 MACD signal 과 MACD Oscillator 는 보조지표의 보조지표인데 이미 계산한 평균을 또 평균 내는 것이다 . 제럴드 아펠은 MACD 선과 MACD signal 이 교차하면 추세 반전이라고 설명하며 , 이를 보기 편하도록 이동평균지표 MACD Oscillator 까지 만들었고 , MACD Oscillator 가 + 면 매수 , - 면 매도하라고 한다 .


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