MACD의 계산

마지막 업데이트: 2022년 5월 21일 | 0개 댓글
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MACD의 계산

MACD(12,26,9) 지표(1,26,9)의 일반적인 표시와 함께 과거 주가 데이터(상단)의 예 파란색 라인은 적절한 MACD 시리즈로 12일과 26일 EMA의 가격 차이를 나타낸다. 빨간색 선은 MACD 시리즈의 9일 EMA인 평균 또는 신호 시리즈다. 막대 그래프는 두 선의 차이인 발산 시리즈를 보여준다.

이동평균 컨버전스/디버전스줄임말인 MACD는 1970년대 후반 제럴드 아펠이 만든 주가의 기술적 분석에 사용된 거래지표다. [1] 주가의 강세, 방향, 모멘텀, 지속기간 등의 변화를 밝히기 위한 것이다.

MACD 지표(또는 "오실로스코프")는 과거 가격 데이터에서 계산된 세 개의 시계열로 이루어진 집합이며, 가장 흔히 종가가 된다. 이 세 가지 시리즈는 MACD 시리즈 고유 시리즈, "신호" 또는 "평균" 시리즈, 그리고 둘 사이의 차이점인 "전위" 시리즈이다. MACD 시리즈는 가격 시리즈의 "빠른"(단기) 지수 이동 평균(EMA)과 "느린"(긴 기간) EMA 사이의 차이점이다. 평균 시리즈는 MACD 시리즈 자체의 EMA이다.

따라서 MACD 지표는 세 개의 시간 매개변수, 즉 세 개의 EMA의 시간 상수에 의존한다. "MACD(a,b,c)"라는 표기법은 일반적으로 MACD 시리즈가 특성 시간 ab를 갖는 EMA의 차이인 지표를 나타내며, 평균 시리즈는 특성 시간 c를 가진 MACD 시리즈의 EMA이다. 이 매개변수는 보통 일 단위로 측정된다. 가장 일반적으로 사용되는 값은 12일, 26일, 9일, 즉 MACD(12,26,9)이다. 대부분의 기술 지표에서도 MACD의 계산 그렇듯이 MACD도 기술 분석이 주로 일일 차트에 기초하던 옛날부터 기간 설정을 찾는다. 그 이유는 매 순간 변화하는 가격을 보여주는 현대적인 거래 플랫폼이 부족했기 때문이다. 근무주일이 6일이었던 만큼 (12, 26, 9)의 기간 설정은 2주, 1개월, 1주 반을 의미한다. 이제 거래 주일이 5일밖에 남지 않은 상황에서 기간 설정을 변경할 가능성은 무시할 수 없다. 그러나 표준 설정에 기초한 매매 결정으로 가격이 그 방향으로 더 밀리기 때문에 거래자 대다수가 사용하는 기간 설정을 항상 고수하는 것이 좋다.

MACD와 평균 영상 시리즈는 수평 축이 시간인 플롯에서 연속 선으로 표시되는 반면, 차이점은 막대 그래프(흔히 히스토그램이라고 함)로 표시된다.

빠른 EMA는 최근의 주가 변동에 느린 EMA보다 더 빨리 반응한다. 서로 다른 기간의 EMA를 비교함으로써 MACD 시리즈는 주식의 추세 변화를 나타낼 수 있다. 이번 분기 시리즈가 주가 흐름의 미묘한 변화를 드러낼 수 있다는 주장이다.

MACD는 이동 평균을 기반으로 하기 때문에 느린 지표 후행 지표다. MACD는 향후 가격 추세를 가늠할 수 있는 지표로서 추세가 아니거나(범위 내 거래) 예측할 수 없는 가격 행동으로 거래되고 있는 주식에는 덜 유용하다. 따라서 추세는 MACD가 추세를 보여줄 때쯤 이미 완성되거나 거의 완성될 것이다.

수년에 걸쳐 MACD의 요소는 여러 용어로 알려졌으며 종종 과도하게 적재된 용어로 알려지게 되었다. 특히 과부하된 용어의 일반적인 정의는 다음과 같다.

  1. MACD의 D로서, "전위"는 두 개의 기본 이동 평균이 서로 떨어져 표류하는 것을 의미하며, "전위"는 두 개의 기본 이동 평균이 서로를 향해 오는 것을 의미한다.
  2. 제럴드 아펠은 MACD 라인이 가격 이동에 부합하지 않는 상황(예: 낮은 가격이 MACD의 낮은 가격을 동반하지 않는 상황)으로 "변동성"을 언급했다. [3]
  3. 토마스 애스프리 씨는 MACD와 그 신호 라인의 차이를 "전파" 시리즈라고 불렀다.

실제로 위의 정의 2번이 선호되는 경우가 많다.

  1. 제럴드 아펠은 기본 MACD 시계열의 막대 그래프 그림을 "히스토그램"이라고 언급했다. Appel의 히스토그램에서 막대 높이는 특정 시점의 MACD 값에 해당된다.
  2. MACD와 시그널 라인의 차이는 종종 막대 차트로 표시되며 "히스토그램"이라고 불린다.

실제로 위의 정의 2번이 선호되는 경우가 많다.

수학적 해석

신호 처리 측면에서 MACD 시리즈는 시간에 대한 입력(가격) 시리즈의 파생상품에 대한 여과된 측도다. (기술 주식 분석에서는 파생상품을 "속도"라고 부른다.) MACD는 두 개의 저역 통과 필터에 시간 상수의 차이와 동일한 "게인"을 곱한 후 두 개의 저역 통과 필터로 필터링한 것처럼 파생 모델을 추정한다. 또한 두 필터의 시간 상수의 합과 동일한 시간 상수를 곱한 상태에서 단일 로우패스 지수 필터(EMA)로 필터링한 것처럼 파생상품을 근사하게 추정할 수 있다. [5] 따라서 표준 MACD 필터 시간 상수인 12일과 26일의 경우 MACD 파생상품 추정치는 저역-통과 EMA 필터인 38일에 상당하는 것으로 대략 필터링된다. 시간 파생상품 추정치(하루당)는 MACD 값을 14로 나눈 값이다.

평균 시리즈도 파생 추정치로, 추가적인 평활화(및 추가적인 지연)를 위해 로우패스 필터가 나란히 추가된다. MACD 시리즈와 평균 시리즈(분산 시리즈)의 차이는 시간과 관련된 두 번째 파생상품("기술주 분석의 가속")의 측정치를 나타낸다. 이 추정치는 신호 필터의 추가 지연과 신호 필터 상수와 동일한 추가 게인 계수를 가진다.

MACD는 백분율 변화보다는 이동 평균의 실제 가격을 다루기 때문에 절대 가격 오실레이터(APO)로 분류할 수 있다. 반면, PPO(Percent Price Oscillator)는 두 개의 이동 평균 간의 차이를 더 긴 이동 평균 값으로 나눈 값을 계산한다.

APO는 고가의 유가증권에 대해서는 더 높은 수준을 MACD의 계산 보이고 저가의 유가증권에 대해서는 더 작은 수준을 보일 것이지만, PPO는 가격에 비해 변동을 계산한다. 따라서 PPO는 특히 가격이 실질적으로 다른 유가증권들 간의 오실레이터 값을 비교하거나, 같은 보안, 특히 가치가 크게 변경된 유가증권에 대한 오실레이터 값을 비교하는 경우에 선호된다.

가격 오실레이터 계열의 또 다른 구성원은 단기 패턴을 강조하면서 장기적인 추세를 무시하는 디트렌드 가격 오실레이터(DPO)이다.

지수 이동 평균은 최근의 주가 변동을 강조한다. 길이가 다른 EMA를 비교함으로써 MACD 시리즈 게이지는 주식의 추세를 변화시킨다. MACD 시리즈와 그 평균의 차이는 주식의 강도와 방향의 미묘한 변화를 드러낸다고 한다. 신호를 MACD와 RSI 전력과 같은 표시기와 상호 연관시킬 필요가 있을 수 있다.

일부 트레이더들은 신호 라인을 통과하는 MACD 라인이나 제로 축을 통과하는 MACD 라인에 특별한 의미를 부여한다. 또한 MACD 라인이나 차이 라인 및 주가(특히 지표 시리즈에서 일치하지 않는 가격 시리즈에서 고점 또는 저점) 간의 불일치로 인해 의의가 있다고 판단된다.

신호 라인 교차

"신호 선 교차"는 MACD와 평균 선이 교차할 때, 즉 발산(막대 그래프)이 기호를 변경할 때 발생한다. 그러한 사건의 표준 해석은 MACD 선이 평균 선("황금" 크로스오버)을 통과하면 사거나, 평균 선("곰돌이" 크로스오버) [6] 을 통과하면 팔도록 권고하는 것이다. 이러한 사건들은 주식의 추세가 크로스오버의 방향으로 가속화될 조짐으로 받아들여진다.

교차점 제로

"제로 크로스오버" 이벤트는 MACD 시리즈가 기호를 변경할 때, 즉 MACD 선이 수평 제로 축을 통과할 때 발생한다. 이는 가격 시리즈의 빠른 EMA와 느린 EMA 사이에 차이가 없을 때 발생한다. 긍정적에서 부정적 MACD로 변화한 것은 '곰팡이(bearish)', 부정적에서 긍정적(bullish)으로 해석된다. 제로 크로스오버는 트렌드 방향의 변화를 나타내는 증거를 제공하지만 신호 라인 크로스오버에 비해 그 모멘텀에 대한 확인은 적다.

'긍정적 차이' 또는 '약세 차이'는 가격이 새로운 최저치를 기록하지만 MACD가 새로운 최저치로 확인하지 않을 때 발생한다. "부정적 차이" 또는 "곰적 차이"는 가격이 새로운 고점을 만들지만 MACD가 그것의 고점을 새로운 고점으로 확인하지 않을 때 발생한다. [7] 가격에 관한 차이는 MACD 라인 및/또는 MACD 히스토그램에서 발생할 수 있다. [8]

MACD는 그것이 적용되는 컨텍스트만큼 유용하다. 분석가는 중간 추세의 방향에 반하는 단기 트레이드를 피하기 위해 일일 스케일을 보기 전에 주간 스케일에 MACD를 적용할 수 있다. [9] 분석가들은 또한 다양한 기간의 추세를 추적하기 위해 MACD의 매개변수를 변경할 것이다. 예를 들어, 인기 있는 단기 셋업 중 하나는 (5,35,5)이다.

거짓 신호

다른 예측 알고리즘처럼 MACD는 잘못된 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 잘못된 양수는 강세 교차점에 이어 주식의 급락이 될 것이다. 잘못된 부정은 약세 교차점이 존재하지만 주가가 갑자기 상승하는 상황이 될 것이다.

신호 라인 크로스오버에 필터를 적용하여 신호 라인 크로스오버가 버틸 수 있도록 하는 것이 신중한 전략일 수 있다. 가격 MACD의 계산 필터의 예로는 MACD 라인이 신호 라인 위에서 끊어진 다음 3일 동안 그 위에 있으면 구입하는 것이다. 다른 필터링 전략과 마찬가지로, 이는 잘못된 신호의 발생 확률을 감소시키지만 누락된 이익의 빈도는 증가시킨다.

분석가들은 거짓 신호를 걸러내고 참 신호를 확인하기 위해 다양한 접근법을 사용한다.

신호 라인의 MACD 교차점은 가속도의 방향이 변화하고 MACD의 계산 있음을 나타낸다. MACD 선이 0을 교차하는 것은 평균 속도가 방향을 변화시키고 있음을 시사한다.

MACD 보조지표 이동평균수렴 및 발산지수

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MACD 는Moving Average Convergence Divergence 의 약자입니다. 이 도구는 추세의 흐름이 상승 하락에 관계없이, 새로운 추세를 나타내는 이동평균을 식별하는데 사용됩니다.

결국 거래에 있어서 우리의 주요 관점은 추세를 찾아내는 것 입니다. 이유는, 추세 속에 이익 실현의 가능성이 있기 때문입니다.

MACD 차트에서는 일반적으로 설정에 사용되는 세 개의 숫자가 표시됩니다.

- 첫번째 (Fast EMA)는 보다 빠른 이동평균을 계산하기 위한 주기 숫자입니다.

- 두번째 (Slow EMA)는 보다 느린 이동평균을 계산하기 위한 주기 숫자입니다.

- 세번째 (MACD SMA)는 빠르고 느린 이동평균에 대한 평균차를 계산하는 숫자입니다.

  • Fast EMA : 12는 이전의 빠른 이동평균 중 12개 막대를 나타냅니다.
  • Slow EMA : 26은 예전의 느린 이동평균 중 26개 막대를 나타냅니다.
  • MACD SMA : 9는 두 가지의 이동평균의 차에서 9개 막대를 나타냅니다. 이것은 히스토그램이라는 수직선으로 그려져 있습니다. (우측 차트에서 녹색 선)

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MACD의 라인에 관해서는 일반적인 오해가 있습니다. 차트 상에 그려진 두 줄은 가격의 이동 평균이 아니라 두 이동평균 간의 차이의 이동 평균입니다.
위의 예에서 빠른 이동 평균은 12와 26 기간 이동 평균의 차이에 대한 이동 평균입니다.

느린 이동평균은 이전 MACD 선의 평균을 표시합니다. 위의 예에서 다시 9 회 이동 평균이 됩니다. 이것은 빠른 MACD 선의 마지막 9개 기간의 평균을 취하여 느린 이동 평균으로 표시하는 것을 의미합니다. 이렇게하면 기존의 선이 더욱 매끄럽게 되어 보다 정확한 선을 얻을 수 있습니다. 그리고 히스토그램은 빠른 이동평균과 느린 이동평균 간의 차이를 그려냅니다.

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[Python] finterstellar를 사용하여 MACD로 주식 매매 시그널 만들기

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD 는 이동평균수렴확산지수라고 말하며, 대표적인 보조 지표 중 하나입니다.

MACD 를 계산할 때 MA (Moving Average)를 사용하여 주가 추이를 보면, 몇 일간의 누적 데이터가 필요하므로 실제 추이보다 늦어질 수 밖에 없습니다.

이를 해결하기 위해 최근의 데이터에 더 높은 가중치를 주고 계산한 EMA (Exponential Moving Average)를 사용합니다.

EMA 를 사용하여 MACD 의 보조 지표들을 계산할 수 있습니다.

수식을 보시면, MACD 는 12일 간의 단기 이동평균에서 26일 간의 장기 이동평균을 빼서 만듭니다.

따라서, 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세라는 것을 알 수 있죠.

MACD signal 은 9일간의 MACD 이동평균으로 MACD 의 후행적 특징을 개선하는 데 도움이 됩니다.

MACD OscillatorMACD 의 강도 및 변화 추이를 쉽게 확인하기 위해 만들어진 지표입니다.

투자전략으로는 MACD가 양수이면 매수, 음수이면 매도를 하는 전략MACD Oscillator가 양수면 매수, 음수면 매도하는 전략이 있습니다.

MACDMACD signal 을 상향 돌파하면 매수하고 하향 돌파하면 매도하라는 말과 같은 말입니다.

백테스팅

이번에는 테슬라의 주가로 한 번 테스트를 해보겠습니다.

MACD 역시 finterstellar 에서 제공이 됩니다.

기본 날짜는 위와 같고, 변경도 물론 가능합니다.

이해하기 쉬운 그래프가 보이네요.

이제, 2가지의 매매 전략을 각각 테스트 해보겠습니다.

먼저, MACD 를 사용한 전략입니다.

배웠던 대로 수익률도 계산해보도록 하겠습니다.

보라색 부분이 주식을 들고 있던 부분인데, 한 번의 손실이 있었지만 최종적으로 큰 이득을 얻은 모습을 볼 수 있네요.

다음으로 바로 MACD Oscillator 를 사용한 전략을 보겠습니다.

MACD 에 비해 상당히 빈번한 매매가 발생했네요.

대충보니 MACD 에 비해 낮은 수익을 얻은 것처럼 보이네요.

투자 성과분석

이제 각각의 성과를 눈으로 살펴보겠습니다.

MACD의 계산
MACD MACD Oscillator

그래프에서 본 것처럼 테슬라의 경우, 올해는 MACD 전략이 더 유효한 전략이었네요.

심지어 평균 수익률은 -임에도 벤치를 웃도는 수익률을 보입니다.

아마도 마지막에 매도를 하지 않고 들고 있어서겠죠. ^^

위험에 대한 방어는 두 전략모두 벤치보다 나은 모습을 보이고, 샤프 비율도 MACD 를 사용한 전략쪽이 좀 더 나은 모습을 보이네요.

맺음말

이번 포스팅에서는 finterstellar module을 사용하여 MACD 를 이용한 매매에 대해 살펴보았습니다.

Market Timing (EMA & MACD)

이전 포스팅에서 소개해 드렸던 차트 분석 지표들 중 오늘은 EMA 그리고 MACD에 대해 적어보려고 합니다.

EMA (Exponential Moving Average)는 SMA와 조금 다르게 특정 기간 동안의 수집된 데이터들 중 최근 주가 변화에 더 큰 중점을 두고 있습니다.
EMA 그리고 SMA 두 지표 다 support (지지) 그리고 resistance (저항) Level을 보여주며 매입/매도 execute(집행)에 많은 도움을 줍니다.

보라색 SMA, 파란색 EMA

위 사진과 같이 파란색 라인인 EMA가 좀더 주가 변화에 더 예민하게 반응하여 움직임을 알 수 있습니다.

장점으로는 이를 이용하여 좀더 발 빨리 매입을 할 수 있지만, 단점으로는 하향 추세 신호에 조금 더 취약성을 보입니다.

예를 들어 이의 너무 빠른 방향 전환에 신호를 다르게 오역할 수 있습니다.

여기서 Smoothing은 보편적으로 2가 쓰이며 이 Factor가 높을수록 더 최근 주가 변화에 중점을 둔다는 점입니다.

Value는 오늘 주가를 표시합니다.

EMA는 SMA와 마찬가지로 Golden Cross와 Death Cross 패턴을 사용하고 분석합니다.

MACD (Moving Average Convergence Divergence 혹은 이동 평균 수렴 확산)는 주가 상승세/하락세의 추진력을 보는 지표로 두 MA를 연관 지어 주가를 분석합니다. MACD에는 세가지 구성 요소로 나뉩니다.

  • MACD Line
  • MACD Signal Line
  • MACD Histogram

보라색 12EMA, 파란색 26EMA

MACD Line은 12EMA와 26 EMA의 차이점으로 0을 기준점으로 12 EMA가 26 EMA위에 있을 시 positive number를 (정수), 26 EMA가 12 EMA 위에 있을 시엔 negative number를 (양수) 보여줍니다. 쓰이는 방법으로는 이와 같이 주가 가격 변동을 지켜보며 MACD Line이 정수일 때 매입 시그널을, 양수일 때 매도 MACD의 계산 MACD의 계산 시그널을 보여주는 방식입니다.

초록색 MACD Line, 노란색 MACD Signal Line, 바 차트 MACD Histogram

MACD Signal Line은 MACD Line 값에 9 EMA를 구한 값이며 MACD Line의 트렌드를 봅니다.

초록색 MACD Line이 MACD Signal Line을 교차하여 위로 올라갈 때에 매입 시그널을 보이며, 반대로 아래로 교차할 시 매도 시그널을 띕니다. 여기서 MACD Histogram 은 바 차트로 많이 설명되며 0을 기준으로 위로 올라갈 시 MACD Line이 Signal Line을 교차하여 위로 올라감을 표현하며 차트의 바가 커지고 줄어듦은 트렌드가 MACD의 계산 바뀜을 표현합니다.

MACD를 어떻게 보던 상승/하락 추세의 꼭짓점은 놓치기 힘들지만 트렌드를 따라갈 수 있다는 점으로 이는 MACD를 보는 궁극적인 목표임을 깨달을 수 있습니다.

MACD 보조 지표 보는 방법으로 매수 매도 타이밍 잡기

MACD는 이동평균 수렴확산 지수 (moving average convergence divergence)의 약자로 1970년대 후반에 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 주가의 기술적 분석에 사용되는 지표이다.[1] MACD는 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계되었다.

MACD는 과거의 가격 데이터(대부분 증가)로부터 계산된 세 가지 시계열의 모음이다. 이러한 세 가지 시계열은 MACD 고유의 “신호”, “평균”, “확산”이다. MACD는 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균 간의 차이이다. 평균은 MACD 자체의 지수이동평균이다.

2, MACD 매수 매도 하는 법

MACD 선과 시그널선의 움직임, 그리고 0선을 기준으로 상단 혹은 하단에 위치하는지에 대해 유심히 관찰하시면 되겠습니다!

MACD

MACD

기본적으로 MACD 0선 상향돌파 할때 산다. 0선 하향돌파 할때 판다.

0 돌파에서 샀는데 MACD 선은 지속적으로 플러스 값을 가지고 있으면 상승국면에 있기 때문에 지속적으로 포지션을 유지하는 것이 좋다.

MACD는 추세선이기 때문에 주가의 추세선과 같이 보는 것이 좋다. 주가의 추세선에서 하향 돌파가 예상되면 MACD 선을 같이 참고하여 매도 시점을 찾는 것이 좋다.

MACD1

MACD1


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